La Fair Value (Valeur Juste) est une norme comptable imposée par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Ces normes ont pour but d’uniformiser la comptabilité des entreprises cotées au niveau international dans le but d’une meilleure discipline de marché…
Étiquette : volatilité
Value at Risk
La VaR (Value at Risk) est une notion développé par les grandes banques afin de déterminer quelles sont les pertes maximales possibles avec la probabilité de celle-ci et la période sur laquelle elle risque de se réaliser. En détail Celle-ci…
Véga
Le véga indique l’influence qu’a la volatilité d’un sous-jacent sur le prix de l’option. Pour décrire cette influence, le véga donne l’écart de prix pour une variation de 1% de la volatilité implicite. Par exemple, j’ai une option qui coûte…
Volatilité
La volatilité d’un titre est le pourcentage de variation que le titre a eut durant une année ou qu’il sera susceptible d’avoir prochainement. La volatilité d’un titre indique si celui-ci peut prendre beaucoup de valeur en peu de temps, bien…
Gamma
Le gamma d’une option est un indicateur (ou « grec ») de sensibilité qui renseigne à un moment donné sur les variations de du delta en fonction du sous-jacent. Plus le gamma est proche de 1 et plus la variation du sous-jacent…