Les sociétés de trading algorithmique: comment ça marche ?

Élément clef du succès croissant des solutions proposées par les nombreux centres de recherche en trading algorithmique, la spécialisation sur les problématiques inhérentes à la gestion systématique à faible latence et l’élaboration de différents types de stratégies diversifiées sont des atouts incontournables.

Les clients de ces centres de recherche privés ont tous un point commun: un objectif de performance absolue dé-corrélée des indices de marchés tout en conservant, à chaque instant, une maîtrise parfaite des risques. C’est pour répondre à ce cahier des charges très spécifique que l’équipe de recherche développe des modèles de stratégies répondant à des contraintes très strictes aussi bien en termes de robustesse des algorithmes que d’appréhension et de gestion des risques.

Ces centres R&D travaillent souvent sur l’analyse quantitative des données de marchés:
– Analyse des séries temporelles
– Analyse des volumes, corrélations implicites, volatilité
– Développement de modèles mathématiques (statistiques et probabilistes).
– Microstructure des marchés

La R&D conçoit un panel complet d’outils de trading:
– Stratégies de trading algorithmique automatisées
– Gestion du risque, money management automatisé.
– Aide à la décision, indicateurs personnalisés
– Gestion des positions et visualisation transversale des portefeuilles
– Suivi et control des risques en temps réel
– Rapprochement front to back
– Reporting

Ces entreprises innovantes alliant technologie et technicité de pointe spécialisées en Recherche et Développement en finance quantitative ont un objectif clair: concevoir des solutions quantitatives à forte valeur ajoutée à destination des acteurs de la gestion alternative.

Souvent fondées par des ingénieurs financiers qui ont travaillé pendant plus de dix ans sur ces sujets en salle de marché dans de grandes banques de financement et d’investissement internationales, les principaux clients de ces entreprises sont des fonds d’investissement, des sociétés de gestion, trading shops, et des courtiers désireux de bénéficier de nouvelles technologies et d’automatiser tout ou partie de leur processus de gestion.

Ainsi, elles développent en interne leurs propres modèles et sont en mesure d’apporter des réponses concrètes à des institutionnels souhaitant mettre en place leur propres stratégies et outils de trading en bénéficiant de l’accompagnement et du professionnalisme d’une structure reconnue.

IT Etudes et Développement
Maîtrise d’ouvrage
Programmation C, C++, C#, VBA, SQL, MQL
Intégration, backtesting, optimisation et calibration des modèles.
Gestion des flux de données de marchés

Global Operations Services
– Support fonctionnel
– Conseil en intégration de systèmes financiers
– Monitoring Stratégique

La culture d’entreprise repose sur ces points essentiels
– L’expertise en finance de marché
– L’esprit d’équipe
– La volonté d’être efficace innovant et rigoureux

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