Un swap est un produit dérivé dont le sous-jacent est un taux d’intérêt (ou plusieurs). C’est un contrat d’échange de taux. Une partie s’assure de payer à une autre partie une certaine somme d’argent à un certain taux contre une…
La BCE réagit
Recommandation: Neutre Taux Spot: EUR/JPY Cours au 20/07/2010 : 1 EUR = 111.7650 JPY Macroéconomie Après avoir bien progressé face au dollar, l’euro subit une légère baisse face à la devise nippone à 111.7650 yens contre 112.19 yens la veille,…
Option Lookback
Une option lookback est un produit dérivé qui assure d’avoir au meilleur prix un sous-jacent pour une durée donnée. A sa maturité un call lookback permet d’acheter au prix minimum qu’aura un sous-jacent durant la durée entre son émission et…
Options Asiatiques
Les options asiatiques fonctionnent comme les options vanilles, à une différence près : si il s’agit d’un call (ou put) alors à maturité le détenteur de l’option aura le droit d’acheter (ou vendre) le sous-jacent à un prix appelé Strike,…
Moody’s sanctionne l’Irlande
Recommandation: Neutre Taux Spot: EUR/USD Cours au 19/07/2010 : 1 EUR = 1.2959 USD Macroéconomie Sur le marché Forex, après l’abaissement de la note de l’Irlande par Moody’s, le taux spot EUR/USD se replie à 1.2959 avec une variation de…
Warrant
Les warrants sont des produits dérivés de type optionnel. Leurs fonctionnement est similaire à celui des options vanilles, autrement dit un call (ou put) warrant aura le même fonctionnement qu’un call (ou put) option. Cela dit ils se distinguent par…
La reprise inquiète
Dans la semaine, le taux spot EUR/USD restait toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Après un passage au-dessus de 1.30 dollar, vendredi, l’euro cédait un peu de terrain face au dollar, tandis que le billet vert touchait…