Le rhô d’une option, mesure l’influence du taux d’intérêt sans risque dans le prix de l’option. Pour une variation de 1% du taux d’intérêt sans risque la valeur du Rhô indique de combien va varier l’option. Par exemple, admettons que…
Catégorie : Finance
Thêta
Le thêta d’une option mesure l’importance de l’écoulement du temps sur le prix d’une option. La valeur d’une option est calculée en fonction de sa valeur intrinsèque qui est simplement la différence en valeur absolue entre le prix d’exercice et…
Véga
Le véga indique l’influence qu’a la volatilité d’un sous-jacent sur le prix de l’option. Pour décrire cette influence, le véga donne l’écart de prix pour une variation de 1% de la volatilité implicite. Par exemple, j’ai une option qui coûte…
Volatilité
La volatilité d’un titre est le pourcentage de variation que le titre a eut durant une année ou qu’il sera susceptible d’avoir prochainement. La volatilité d’un titre indique si celui-ci peut prendre beaucoup de valeur en peu de temps, bien…
Gamma
Le gamma d’une option est un indicateur (ou « grec ») de sensibilité qui renseigne à un moment donné sur les variations de du delta en fonction du sous-jacent. Plus le gamma est proche de 1 et plus la variation du sous-jacent…
Delta
Le delta d’une option est un indicateur (ou « grec ») de sensibilité qui renseigne à un moment donné sur les variations de l’option en fonction de celles du sous-jacent. Plus le delta est proche de 1 et plus la variation du…